О прогнозировании цен на криптовалюты

При прогнозировании цен на криптовалюты, мнения всегда сильно расходятся: кто-то говорит, что биткоин упадет до $900, другие уверены, что он подорожает до $100 000. Здесь мы рассмотрим методы, лежащие в основе технического анализа и криптовалютных сигналов.

Когда к криптосообществу присоединяются новые члены, больше всего их интересуют сигналы на покупку и продажу криптовалют.

Сигнал — это сообщение, в котором аналитик дает свою оценку будущей цены. И на основе этой информации инвесторы могут решить, открывать ли конкретную позицию. В этой статье рассказывается, какие разновидности сигналов существуют, как их понимать и как пользоваться техническим анализом.

Как устроены сигналы

Когда аналитик достаточно уверен в своем прогнозе дальнейшего движения котировок (как правило, рассматриваются длинные позиции), он публикует свое сообщение. Члены сообщества могут просматривать различные сигналы и выбирать наиболее подходящие. Обычно сигналы сопровождаются дополнительной информацией, такой как:

• Диапазон уровней, привлекательных для покупки (обычно выражены в сатоши);
• Цели для продажи, которые, по мнению аналитика, подходят лучше всего (также в сатоши). Иногда даются несколько целей. Самые близкие считаются низкорисковыми, остальные предназначены для инвесторов, готовых пойти на более высокий риск в надежде заработать;
• Стоп-лосс. Это уровень, на котором следует закрыть позицию и ограничить потери, если прогноз не оправдался.

Обыч­но этих дан­ных до­ста­точ­но, чтобы ин­ве­стор мог при­нять ре­ше­ние об уча­стии в сдел­ке. Но сиг­на­лы точны на­столь­ко, на­сколь­ко спра­вед­лив ана­лиз, ле­жа­щий в их ос­но­ве. Вот неко­то­рые оче­вид­ные фак­то­ры, спо­соб­ные по­вли­ять на сто­и­мость крип­то­ва­лю­ты:

Но сиг­на­лы точны на­столь­ко, на­сколь­ко спра­вед­лив ана­лиз, ле­жа­щий в их ос­но­ве. Вот неко­то­рые оче­вид­ные фак­то­ры, спо­соб­ные по­вли­ять на сто­и­мость крип­то­ва­лю­ты:

1. Важные события и то, как они повлияют на цены;
2. Новости и анализ их влияния на настроения инвесторов;
3. Общий состав сообщества и команды, включая опыт и репутацию последней.

Впро­чем, боль­шин­ство крип­то­ва­лют­ных сиг­на­лов, осо­бен­но крат­ко­сроч­ных, ос­но­вы­ва­ют­ся пре­иму­ще­ствен­но на тех­ни­че­ском ана­ли­зе (ТА).

Что такое технический анализ

Воз­мож­но, вы уже слы­ша­ли о тех­ни­че­ском ана­ли­зе или аль­тер­на­ти­вах, опи­сы­ва­ю­щих тот же про­цесс (на­при­мер, ана­лиз риска/воз­на­граж­де­ния или ры­ноч­ной пси­хо­ло­гии). Тех­ни­че­ский ана­лиз тра­ди­ци­он­но ис­поль­зу­ет­ся внут­ри­днев­ны­ми трей­де­ра­ми на фон­до­вом рынке, хедж-фон­да­ми, бро­ке­ра­ми и ин­ве­сто­ра­ми.

Мно­гие люди при­ме­ня­ют прин­ци­пы ТА для изу­че­ния ди­на­ми­ки цен и пред­ска­за­ния бу­ду­щих дви­же­ний. По сути, он смот­рит на те­ку­щее по­ве­де­ние всех про­дав­цов и по­ку­па­те­лей в кон­крет­ном ак­ти­ве и пы­та­ет­ся от­ве­тить на во­прос:

Куда дви­нут­ся цены в обо­зри­мом бу­ду­щем, если ос­но­вы­вать­ся на недав­нем по­ве­де­нии и ис­то­ри­че­ских пат­тер­нах?

Эффективность технического анализа на криптовалютном рынке

ТА осо­бен­но эф­фек­ти­вен на крип­то­ва­лют­ных рын­ках по ряду при­чин. Из­вест­но, что эти рынки яв­ля­ют­ся спе­ку­ля­тив­ны­ми, и спектр иг­ро­ков ва­рьи­ру­ет­ся от ве­те­ра­нов фон­до­во­го рынка и опыт­ных крип­то­трей­де­ров до людей, не име­ю­щих ни­ка­ко­го по­ня­тия об ак­ци­ях, впер­вые услы­шав­ших о бит­ко­ине (Bitcoin) пару часов назад и уже го­то­вых вло­жить в него свои сбе­ре­же­ния. Из-за от­сут­ствия еди­но­го по­ни­ма­ния крип­то­ва­лют и их внут­рен­ней сто­и­мо­сти цены часто ре­а­ги­ру­ют на но­во­сти, шу­ми­ху и пе­ре­ме­ну на­стро­е­ний вне­зап­ны­ми взле­та­ми и об­ва­ла­ми.

Кроме того, со­во­куп­ная ка­пи­та­ли­за­ция крип­то­ва­лют на се­го­дняш­ний день не до­тя­ги­ва­ет и до 500 млрд дол­ла­ров. Объ­е­мы тор­гов в неко­то­рых менее по­пу­ляр­ных крип­то­ва­лю­тах на­столь­ко малы, что даже по­куп­ка на 10 тыс. дол­ла­ров может при­ве­сти к зна­чи­тель­но­му сдви­гу цен. В ре­зуль­та­те си­ту­а­ция на рынке бла­го­при­ят­ству­ет раз­лич­ным ма­ни­пу­ля­ци­ям и мо­шен­ни­че­ским схе­мам (вроде на­ка­чек и сбро­сов). Таким об­ра­зом, крип­то­ва­лют­ный рынок ока­зы­ва­ет­ся осо­бен­но чув­стви­тель­ным к по­ве­де­нию по­ку­па­те­лей и про­дав­цов.

Еще одним важ­ным фак­то­ром яв­ля­ют­ся ро­бо­ты. Тор­го­вые ал­го­рит­мы ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны в крип­то­ва­лют­ном мире, и мно­гие из них ис­поль­зу­ют тех­ни­че­ский ана­лиз.

Со­че­та­ние низ­ких объ­е­мов (под­вер­га­ю­щих неко­то­рые крип­то­ва­лю­ты из­бы­точ­ной во­ла­тиль­но­сти), ро­бо­тов (дей­ству­ю­щих на ос­но­ве тех­ни­че­ско­го ана­ли­за и кос­вен­но вли­я­ю­щих на рав­но­вес­ную цену) и ре­ак­ция по­ку­па­те­лей и про­дав­цов на из­ме­не­ние цен на вы­со­ко­с­пе­ку­ля­тив­ном рынке на­ме­ка­ет на то, что с по­мо­щью ТА можно до­ста­точ­но на­деж­но пред­ска­зы­вать даль­ней­шее дви­же­ние цен.

Ограничения технического анализа

Несмот­ря на все плюсы, у тех­ни­че­ско­го ана­ли­за име­ет­ся мно­же­ство недо­стат­ков. Он не толь­ко не га­ран­ти­ру­ет ин­ве­сто­ру успех, но и не учи­ты­ва­ет но­во­сти или со­бы­тия. Имен­но по­это­му при тор­гов­ле по тех­ни­че­ско­му ана­ли­зу необ­хо­ди­мо ста­вить стоп-лос­сы.

Пло­хие но­во­сти могут се­рьез­но по­вли­ять на сто­и­мость крип­то­ва­лю­ты. Усу­губ­ля­ет си­ту­а­цию то, что при рез­ком воз­рас­та­нии объ­е­мов ра­бо­та биржи может за­мед­лять­ся, а торги — при­оста­нав­ли­вать­ся. В ре­зуль­та­те во время кри­зи­са не все­гда воз­мож­но лик­ви­ди­ро­вать по­зи­цию. От­сут­ствие стоп-лос­са может при­ве­сти к тому, что ко вре­ме­ни, когда вы смо­же­те про­дать свои мо­не­ты, их цена зна­чи­тель­но упа­дет. С по­доб­ны­ми про­бле­ма­ми стал­ки­ва­лись мно­гие трей­де­ры.

По дан­ным Investopedia, тех­ни­че­ский ана­лиз ос­но­ван на двух пред­по­ло­же­ни­ях:

«В ценах от­ра­же­на вся до­ступ­ная ин­фор­ма­ция. Дру­ги­ми сло­ва­ми, ко­ти­ров­ки от­ра­жа­ют все, что из­вест­но о цен­ной бу­ма­ге в дан­ный мо­мент вре­ме­ни и, сле­до­ва­тель­но, пред­став­ля­ют собой ее ис­тин­ную сто­и­мость. Это пред­по­ло­же­ние ос­но­ва­но на идее, что ры­ноч­ная цена все­гда от­ра­жа­ет общее зна­ние всех участ­ни­ков рынка».

Таким об­ра­зом, даже самый луч­ший тех­ни­че­ский ана­лиз может толь­ко пред­по­ла­гать, каким будет по­ве­де­ние цен с уче­том фак­то­ров, вли­я­ю­щих на те­ку­щую си­ту­а­цию.

«Вто­рое фун­да­мен­таль­ное до­пу­ще­ние тех­ни­че­ско­го ана­ли­за за­клю­ча­ет­ся в том, что ко­ле­ба­ния цен не яв­ля­ют­ся слу­чай­ны­ми — ры­ноч­ные трен­ды можно на­хо­дить и за­ра­ба­ты­вать на них».

Дви­же­ния цен не слу­чай­ны и от­ра­жа­ют кол­лек­тив­ное от­но­ше­ние ин­ве­сто­ров к ак­ти­ву. За каж­дой сдел­кой стоит вес­кая при­чи­на. Хотя со­вре­мен­ный крип­то­ва­лют­ный рынок ка­жет­ся чрез­мер­но эмо­ци­о­наль­ным, ди­на­ми­ку его цен не стоит счи­тать слу­чай­ной — за каж­дой по­куп­кой и про­да­жей стоят люди со сво­и­ми убеж­де­ни­я­ми.

Тех­ни­че­ский ана­лиз не учи­ты­ва­ет внут­рен­нюю сто­и­мость, пер­спек­ти­вы крип­то­ва­лю­ты или опыт ее раз­ра­бот­чи­ков. Это озна­ча­ет, что ТА не ока­зы­ва­ет осо­бо­го зна­че­ния при вы­бо­ре крип­то­ва­лют для дол­го­сроч­но­го порт­фе­ля.

Применение технического анализа на криптовалютном рынке

Есть три важ­ных со­ве­та ин­ве­сто­рам следящим за сиг­на­ла­ми:

1. Всегда ставьте стоп-лоссы. Посмотрим правде в глаза — когда речь идет о прибыли, часто мы становимся чрезмерно жадными. Инструмент достигает установленных целей, голос внутри начинает задаваться вопросом, не пойдет ли он дальше? В результате вместо того, чтобы закрыть позицию, мы продолжаем ждать. Затем тренд внезапно разворачивается и цена обваливается. Чтобы ограничить убытки, ставьте стоп-лоссы — они автоматически закроют позицию, если сигнал окажется неправильным.
2. Придерживайтесь установленных временных рамок. Иногда криптовалюте требуется некоторое время, чтобы добраться до цели. Путь к ней может быть достаточно напряженным как финансово, так и психологически. Сохраняйте спокойствие и не закрывайте позицию слишком рано, особенно если она еще не добралась до стоп-лосса. Даже краткосрочным сигналам может потребоваться несколько дней на формирование или прорыв линии сопротивления.
3. Никогда не ставьте все деньги на единственный сигнал. Криптовалютный рынок обладает высокой волатильностью, и подобная практика только усугубляет риски.

Следует ли вкладывать все деньги в сигналы?

Эту ста­тью ни в коем слу­чае не сле­ду­ет вос­при­ни­мать как ин­ве­сти­ци­он­ный совет. За­ни­мать­ся рас­пре­де­ле­ни­ем ак­ти­вов вы долж­ны толь­ко са­мо­сто­я­тель­но.

Так что ответ на во­прос выше — нет. И толь­ко нет.

Сиг­на­лы — это взве­шен­ные пред­по­ло­же­ния. Крип­то­ва­лют­ные рынки ха­рак­те­ри­зу­ют­ся вы­со­кой неустой­чи­во­стью, по­это­му ди­вер­си­фи­ка­ция необ­хо­ди­ма. Не стоит вкла­ды­вать все сред­ства в тор­гов­лю на сиг­на­лах. Рас­пре­де­ляй­те и ми­ни­ми­зи­руй­те риски. Можно по­де­лить день­ги в порт­фе­ле на три части: дол­го­сроч­ные вло­же­ния (55%), сред­не­сроч­ные (30%) и крат­ко­сроч­ные (15%).

Портфель №1. Долгосрочные вложения В этот порт­фель вхо­дят крип­то­ва­лю­ты, ко­то­рые вы по­ку­па­е­те на пер­спек­ти­ву. Их отбор про­во­дит­ся на ос­но­ве фун­да­мен­таль­ных фак­то­ров, таких как опыт и ре­пу­та­ция ко­ман­ды раз­ра­бот­чи­ков, пер­спек­ти­вы, ак­тив­ность со­об­ще­ства, про­дви­же­ние на рынке, от­но­ше­ние ин­ве­сто­ров.

Портфель №2. Среднесрочные вложения В эту часть вхо­дят крип­то­ва­лю­ты, ко­то­рые, по ва­ше­му мне­нию, об­ла­да­ют вы­со­ким по­тен­ци­а­лом роста. Дру­ги­ми сло­ва­ми, они пер­спек­тив­ны ско­рее не с фун­да­мен­таль­ной, а тех­ни­че­ской точки зре­ния (могут зна­чи­тель­но по­до­ро­жать). Это могут быть мо­не­ты, во­круг ко­то­рых вся­че­ски по­до­гре­ва­ет­ся ажи­о­таж, как это было с RaiBlocks/Nano (неко­то­рые ку­пи­ли эту крип­то­ва­лю­ту, когда она тор­го­ва­лась толь­ко на неболь­ших бир­жах и сбро­си­ли, когда она вышла на Binance — на гра­фи­ках этот мо­мент со­от­вет­ству­ет пику цен).

Портфель №3. Внутридневная торговля Этот порт­фель боль­ше ори­ен­ти­ро­ван на объем денег, а не на кон­крет­ные крип­то­ва­лю­ты, по­сколь­ку его со­став будет ме­нять­ся еже­днев­но или еже­не­дель­но. Для крат­ко­сроч­ной тор­гов­ли вы мо­же­те вос­поль­зо­вать­ся бес­плат­ны­ми или плат­ны­ми сиг­на­ла­ми. Хо­ро­ший сиг­нал может при­не­сти зна­чи­тель­ную при­быль (несколь­ко де­сят­ков про­цен­тов) за пару дней или даже часов. При­быль от этого порт­фе­ля можно рас­пре­де­лять между пер­вы­ми двумя.

Заключение

Из-за субъ­ек­тив­ной ин­тер­пре­та­ции фигур на гра­фи­ках тех­ни­че­ский ана­лиз — это ско­рее ис­кус­ство, неже­ли наука, несмот­ря на чис­лен­ную ме­то­до­ло­гию. Сиг­на­лы от групп трей­де­ров учи­ты­ва­ют но­во­сти/со­бы­тия/тех­ни­че­ский ана­лиз для по­вы­ше­ния их на­деж­но­сти, од­на­ко это лишь ин­стру­мент, ис­поль­зу­ю­щий ин­фор­ма­цию, до­ступ­ную на кон­крет­ный мо­мент. По­это­му все­гда ди­вер­си­фи­ци­руй­те порт­фель, чтобы сни­зить риски и не вкла­ды­вай­те все день­ги в един­ствен­ный сиг­нал.

Источник: Insider

Обсудить эту новость, задать вопросы можно в Telegram чате

Подписывайтесь на наши новости в Telegram