Недавно появилась информация об обнаружении нескольких автоматических торговых ботов типа «Flash Boys», которые работают на децентрализованных биржах. По словам исследователей из Cornell Tech, агрессивные рыночные стратегии, применяемые ботами, допускают манипулятивные практики, которые могут серьезно повредить обычной торговле.
В то время как децентрализованные биржи позиционировались как будущее криптовалютной торговли, недавние исследования подтверждают, что DEX также могут быть подвержены манипуляциям, как когда-то Уолл-стрит. Согласно документу Cornell Tech и ряда других университетов, включая Иллинойский университет и ETH Цюрих, торговые манипуляции Flash Boys буквально свирепствуют на криптобиржах.
По сообщению Bloomberg, эти арбитражные боты используются в манипулятивных стратегиях для получения прибыли, поскольку позволяют пользователям торговать «напрямую».
В отчете объясняется, что компании, использующие эти торговые программы, платят более высокие комиссии, чтобы получить «приоритетные ордеры». Это позволяет им участвовать в таких (нелегальных на традиционных финансовых рынках) практиках, как фронт-менеджмент, где трейдеры могут видеть другие ордера и подталкивать свои на «передний край».
Профессор Cornell Tech Ари Джуелс сказал, что подобные практики могут распространяться и на централизованные криптовалютные биржи, например, Binance и Coinbase.
«Мы не имеем ни малейшего представления о масштабах злоупотреблений на централизованных биржах, – сказал он в рамках своей презентации на блокчейн-конференции в кампусе Cornell Tech в Нью-Йорке. – Если мы экстраполируем то, что видели на DEX, эти суммы вполне могут быть порядка миллиардов долларов».
Также в докладе отмечается, что эти арбитражные боты являют собой существенный недостаток в дизайне децентрализованных бирж. По мнению исследователей, этот недостаток может поставить под угрозу целостность базового блокчейна.
Торговые боты участвуют в серьезных рыночных манипуляциях, включая запуск, оптимизацию задержки и пр. Эти практики все еще встречаются на Уолл-стрит, они напоминают пресловутых ботов Flash Boys, которые уже вызвали гнев регуляторов.
Исследователям удалось выявить более 500 ботов всего на 6 децентрализованных биржах. Отслеживая активности на биржах в режиме реального времени с октября 2018 года, исследователи пришли к выводу, что боты приносили до $ 20 000 ежедневного объема торгов. Учитывая гораздо меньшие объемы на децентрализованных биржах, на централизованных биржах эта сумма может быть значительной.
Один из шести DEX швейцарский Bancor, где были обнаружены торговые боты, сказал, что у него есть функции, которые «нейтрализуют» угрозы манипулирования ботами. Директор по коммуникациям компании Нейт Хиндман заявил, что Bancor устанавливает максимальные цены на газ, чтобы злоумышленники не могли пропускать линию (опережающая сделка).
Выявленные проблемы говорят о том, что криптоиндустрия действительно находится в начале своего развития, и ей предстоит множество полезных усовершенствований.
(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
